Управление капиталом.

На мой взгляд, управление капиталом стоит в одном ряду с психологией торговли, если конечно эти понятия можно разделить. Управление капиталом - это неотъемлемая часть любой торговой системы. И эта важная часть должна к тому же иметь определенные жесткие рамки, выходить за которые ни в коем случае непозволительно. Считаю, что самым первым и самым важным  правилом является использование ограничения убытков, другими словами - установка стоп-лосса. Есть торговые системы, которые основаны чисто на математических вычислениях, и в них, возможно, необходимо использовать строго определенный размер стоп-лосса и тейк-профита, есть системы торговли, в которых разумнее использовать динамичную величину ограничения убытков. По-другому говоря – размер стоп-лосса зависит от правил, по которым построена торговая система. И во всех системах это размер разный. Всегда одинаково лишь одно – стоп-приказ должен быть обязательно. Отказ от использования стоп-лосса всегда наказывается одинаково – потерей денег.

Еще одно немаловажное правило управления капиталом – это ограничение части капитала, которая находится под ударом, т.е. каким количеством денег я могу рисковать в какой-то конкретной сделке. Обычно, этот размер колеблется в пределах от 5 до 20%, но несколько раз я встречал упоминания о 50% - это уже чрезмерный и скорее необдуманный риск.

Приведу еще один вариант сокращения риска. Это дробление лота, т.е. наращивание позиции постепенно, по мере того как цена все дальше и дальше движется в Вашу сторону. Так делают крупные спекулянты – позиция наращивается на протяжении всего тренда, и даже у самой вершины или у основания они продолжают наращивать позицию и получают какие-то убытки от самых последних сделок, но самые первые сделки компенсируют эти потери и приносят еще довольно приличную прибыль. А вот если войти одним большим лотом, то вполне можно потерпеть крах, если цена пошла против Вас.

Вот несколько простых и в то же время очень эффективных правил, которые помогают добиваться успеха на рынке. Но, к большому сожалению, очень многие начинающие трейдеры игнорируют эти правила. Вот отсюда и такая статистика по пришедшим на рынок и оставшимся в рынке. Наверное, все встречали эти цифры: пришло 100%, осталось 2%, все остальные ушли без денег, потому что не ставили стопы. Постарайтесь не быть похожими на эти 98%.

А.Ждан