COI — показатель деятельности профессионалов.

В основе создания индикатора COI, лежит идея Ларри Вильямса о деятельности профессионалов внутри  дня, или какого-то другого периода. Ларри высказал предположение, что количество пунктов, пройденное ценой в течение дня от открытия до закрытия, есть результат деятельности профессиональных участников рынка. По сути, оно так и есть, ведь, мелкие трейдеры торгуют не на постоянной основе, так сказать от случая к случаю. К тому же размеры их счетов существенно отличаются от счетов всевозможных фондов и банков, которые находятся на рынке постоянно (это их работа). Вот по этому, расстояние, которое цена прошла за день, Ларри и предлагает считать заслугой профессионалов, ведь это они двигали цену своими действиями. Он же и предложил принцип расчета этих действий.  Берется среднее арифметическое разностей между закрытием и открытием за 14 периодов. У Ларри Вильямса этот индикатор называется Progo.

Я попробовал другой метод расчета. Долгое время, используя в анализе рынков отчеты СОТ, а точнее индексы СОТ, которые  рассчитываются по данным из отчетов, я решил что формулу, которая используется при расчете индексов, можно применить и к цене, а точнее к разнице между закрытием и открытием. При расчете индексов СОТ используется основная формула обычного стохастического осциллятора, только применяется немного к другим периодам расчета. Общепринятыми основными периодами для индексов являются 13 и 26. Эти же периоды использовал и я, хотя в индикаторе есть возможность экспериментировать, меняя периоды на свое усмотрение.

Индикатор COI, так же как и индикатор Ларри Вильямса Progo, предназначен для поиска разногласия между поведением цены и действиями профессионалов. Но для большей уверенности, в генерируемом  COI сигнале, индикатор имеет функцию MTF, что позволяет отслеживать сигнал одновременно на нескольких периодах. К примеру, видя на часовом графике расхождение цены с индикатором с четырехчасового и дневного графиков, можно более уверенно открывать позицию.

Конечно, индикатор COI не может претендовать на роль самодостаточной, законченной торговой системы, но его вполне можно использовать как дополнение в какой-то стратегии.

Название индикатора – просто аббревиатура от CloseOpenIndex.

На рисунке 1 можно увидеть расхождение (красные линии) между ценой на часовом графике евро и индикатором с тф 1440.

И в заключение, на рисунке 2 показано несколько моментов расхождения на четырехчасовом графике и ближайшее предполагаемое движение (зеленая стрелка). Предлагаю понаблюдать. Сегодня 10 января 2014 года.

Скачать индикатор здесь.

А.Ждан